Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die by Anke Cronjäger

By Anke Cronjäger

Ein software zur examine komplexer ökonomischer Zusammenhänge sind die ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle. Die Autorin entwickelt ein neuartiges Verfahren, das zu jeder vorgegebenen Prognosegüte und für jedes beliebige lineare Mehrgleichungsmodell Intervallprognosen bereitstellt.

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B(s+l) und Das hier verwendete Abbruchkriterium lautet: Es seien a(s) ~ die Elemente aus B(s) und r(s) . Das Iterationsverfahren wird abgebrochen, falls für alle Elemente aij von Bund r gilt, wobei kab E IN und s ::; smax mit smax = 100 ist. 19). Als Lösung des Iterationsverfahrens erhält man, wenn das Abbruchkriterium für s = s' erfüllt ist, lOEs steht eine Vielzahl an Abbruchkriterien zur Verfügung. h. der Abbruch erfolgt oft erst nach sehr vielen Schritten. KAPITEL 2. DAS LINEARE MEHRGLEICHUNGSMODELL 20 Das FP- Verfahren von Wold ergibt sich für I) = 1 (vgl.

5Diese Aussage ist unter dem Vorbehalt richtig, daß das vorliegende Modell die stochastische Struktur der Beobachtungsdaten vollständig wiedergibt. Die Gültigkeit einer Aussage im Rahmen eines ökonometrischen Modells ist stets abhängig von der Anpassungsgüte dieses Modells an die zugrundeliegenden Daten. 26 KAPITEL 3. DAS RBP-VERFAHREN Bootstrap-Daten werden die Bootstrap-Schätzungen a;" für m = 1, ... , N erstellt. Das Bootstrap-Prinzip besagt, daß die Fehlerstruktur gesuchte Fehlerstruktur v'P (am - D: m ) v'P(a;" - am ) die nachahmt, wobei p die Länge des Schätz- zeitraumes ist (vgl.

N, und H jm sei die maximale Verzögerung von Yj in der = 1, ... , N, m-ten Gleichung, j m = 1, ... , N, wobei H jm nur definiert ist, falls Yj in der m-ten Gleichung auftritt. Mit Gm, m = 1, ... , N, werde die folgende Teilmenge von {I, ... , N} bezeichnet 4 Gm := {j; j E {I, ... 13) m= 1, ... ,N, und M I Nm E lN, m = 1, ... , N, sei folgendermaßen definiert MINm := min{Hj JECm - Hjm }, m = 1, ... ,N. 3) nicht alle Gleichungen zum Zeitpunkt t sondern jeweils die rn-te Gleichung zum Zeitpunkt t - MI Nm, m 4Nach Konstruktion der ID-Modelle gilt für m = 1, ...

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